Untersuchung der Bankenaufsicht: Deutsche Banken schneiden bei Stresstest schwach ab - DER SPIEGEL

Trotz Coronakrise wären Europas Banken auch für erhebliche wirtschaftliche Schocks gerüstet – zu diesem Ergebnis kommt der Stresstest der Bankenaufseher. Deutsche Institute schneiden aber unterdurchschnittlich ab.

Bankenviertel in London

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/ AFP

Europas Banken sind im Großen und Ganzen robust aufgestellt, um eine neue Wirtschaftskrise durchzustehen. Zu dieser Erkenntnis kommen die Bankenaufseher der Europäischen Union nach ihrem jüngsten Krisentest, dessen Ergebnisse die Bankenaufsicht EBA an diesem Freitag veröffentlichte.

Zwar würden die Institute in einem hypothetischen Krisenszenario insgesamt fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüßen. Dennoch bliebe der EU-Bankensektor insgesamt über einer Marke von zehn Prozent bei der harten Kernkapitalquote als Puffer für mögliche Rückschläge.

Die Aufseher hatten die Geldhäuser auf Basis ihrer Bilanz des Corona-Krisenjahres 2020 durchrechnen lassen, wie stark Kapitalpuffer bis Ende 2023 schrumpfen würden, wenn Pandemie und Wirtschaftsflaute sich zuspitzen würden und die Konjunktur in der EU kumuliert um 3,6 Prozent einbrechen würde. Zusätzlich wurde ein ganzes Bündel ungünstiger Entwicklungen angenommen: steigende Arbeitslosenquote, Einbruch der Immobilienpreise, stark sinkende Auslandsnachfrage, weiter fallende Marktzinsen.

In diesem hypothetischen Krisenszenario würde der EU-Bankensektor nach EBA-Berechnungen in Summe 265 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüßen. Die harte Kernkapitalquote als Puffer für Krisen würde von 15,0 Prozent Ende 2020 auf 10,2 Prozent Ende 2023 sinken. Hauptgrund für das Zusammenschmelzen der Kapitalpuffer wäre nach EBA-Angaben ein Anstieg von Kreditausfällen.

Deutsche Bank schneidet schlecht ab

50 Banken aus 15 europäischen Ländern wurden untersucht. Darunter waren sieben deutsche Institute: BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, Volkswagen Bank.

Sie haben in der Gesamtschau etwas schlechter abgeschnitten als der Durchschnitt. Am härtesten traf das hypothetische Krisenszenario unter den hiesigen Geldhäusern die Deutsche Bank. Demnach würde die harte Kernkapitalquote des größten deutschen Geldhauses im Fall eines Wirtschaftseinbruchs von gut 13,6 Prozent Ende 2020 auf gut 7,4 Ende 2023 sinken.

Bestes deutsches Institut im EBA-Test war die Volkswagen Bank, die auch im schärfsten Stressszenario noch 15,48 Kernkapitalquote aufwies. Das genossenschaftliche Spitzeninstitut DZ Bank landete mit 10,21 Prozent genau im europäischen Durchschnitt.

Durchfallen können Banken bei den Tests nicht. Geldhäuser, die schlechter abgeschnitten haben, müssen aber damit rechnen, ihre Kapitalpuffer zu verstärken.

Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überprüfen Aufseher weltweit mit solchen Stresstests regelmäßig, wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Unumstritten sind solche Tests und die Ableitungen daraus nicht, denn welche Risiken in den hypothetischen Szenarien wie stark gewichtet werden, liegt letztlich in der Hand der Aufseher.

Eigentlich sollte die neue Auflage des europäischen Bankenstresstests schon 2020 durchgeführt werden. Doch um den Instituten mitten in der Coronakrise nicht noch weitere Aufgaben aufzubürden, verschob die EBA die Prüfung um ein Jahr.

hej/dpa

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