Stresstest: Heute ist Zeugnisausgabe für die Banken - DER SPIEGEL
Wegen der Coronapandemie war die Überprüfung verschoben worden. Die Ergebnisse sind diesmal umso wichtiger. Am Nachmittag veröffentlichen die Bankenaufseher den Stresstest für die wichtigsten Banken.
Bankenviertel in Frankfurt am Main: Durchfallen kann keine
Foto: Frank_May/ picture-alliance / dpa/dpaweb
Ein Jahr später als ursprünglich geplant haben Europas Aufseher die Banken auf dem Kontinent wieder einem großen Gesundheitscheck unterzogen. Sind die Institute ausreichend gerüstet, falls sich die Coronapandemie noch einmal verschärft? Reichen die Kapitalpuffer für einen herben Wirtschaftseinbruch? In den vergangenen Monaten mussten die Geldhäuser durchrechnen, wie sich eine Verknüpfung diverser Stressfaktoren auf ihre Bilanz auswirken würde.
Die Ergebnisse des Stresstests veröffentlichen die europäische Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Freitag ab 18 Uhr. Eigentlich sollte die neue Auflage des europäischen Bankenstresstests schon 2020 durchgeführt werden. Doch um den Instituten mitten in der Coronakrise nicht noch weitere Aufgaben aufzubürden, wurde die Prüfung verschoben.
Mehr als 100 Banken überprüft
50 Geldhäuser aus 15 Ländern hat die European Banking Authority (EBA) unter die Lupe genommen, die gemessen an den Vermögenswerten zusammen für rund 70 Prozent des Bankenmarkts in Europa stehen. Darunter sind 7 aus Deutschland: Die BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen und die Volkswagen Bank. Parallel zu dem EBA-Test hat die EZB in einem nahezu identischen Stresstest für den Euroraum weitere 51 Banken unter die Lupe genommen.
In dem als besonders hart geltenden Krisenszenario des EBA-Tests wird unterstellt, dass sich die Coronakrise zuspitzt und die wirtschaftlichen Rückschläge infolge der Pandemie länger anhalten. Die Wirtschaft in der Europäischen Union würde in diesem Szenario in den drei Jahren bis 2023 kumuliert um 3,6 Prozent schrumpfen. Zugleich würde die Arbeitslosenquote steigen und die Immobilienpreise würden kräftig einbrechen. Zudem wird von weiter fallenden Marktzinsen ausgegangen.
Durchfallen können Banken bei den Tests nicht. Die Ergebnisse fließen in den »SREP«-Prozess (»Supervisory Review and Evaluation Process«) ein, in dem Aufseher die Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen und die Angemessenheit des Risikomanagements bewerten. Einzelnen Instituten können die Aufseher auf dieser Basis auftragen, Kapitalpuffer zu stärken.
Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überprüfen Aufseher weltweit mit solchen Stresstests regelmäßig, wo mögliche Risiken in den Bilanzen schlummern und wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Unumstritten sind solche Tests und die Ableitungen daraus nicht. Denn welche Risiken in den hypothetischen Szenarien wie stark gewichtet werden, liegt letztlich in der Hand der Aufseher.
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